Option Trading Afl

Define várias opções em configurações de análise automática. Afeta também os resultados da função Equity (). Field - é uma string que define a opção a ser alterada. Existem as seguintes opções disponíveis: quotNoDefaultColumnsquot - se definido como verdadeiro - exploração não tem padrão Ticker e data / colunas Tempo quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - número máximo de cargos simlutaneously abertos (comércios) em carteira backtest quotWorstRankHeldquot / otimização - o pior Rank de símbolo a ser mantido no modo de negociação rotacional (consulte EnableRotationalTrading para obter mais detalhes) quotMinSharesquot - o número mínimo de ações necessário para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tem fundos suficientes para comprar que muitos, o comércio não será inserido quotMinPosValuequot - (4.70.3 e acima) a quantidade mínima de dólar necessária para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tiver fundos suficientes, o comércio não será inserido quotPriceBoundCheckingquot - se definido como False - desabilita a verificação e o ajuste do buyprice / sellprice / coverprice / shortprice arrays ao símbolo atual High-Low range. CommissionMode - 0 - use comissão do gestor de carteira tabela 1 - percentagem do comércio 2 - por transacção 3 - por acção / contrato CommissionAmount - montante da comissão nos modos 1..3 AccountMargin (em versios antigos era MarginRequirement) Em configurações), 100 sem margem ReverseSignalForcesExit - sinal de entrada reverso força a saída do comércio existente (padrão True) UsePrevBarEquityForPosSizing - afeta a porcentagem do dimensionamento da posição patrimonial atual é executada. Falso (valor padrão) significa: usar o patrimônio atual (intradiário) para realizar o dimensionamento da posição, Verdadeiro significa: usar a equação de fechamento da barra anterior para efetuar o dimensionamento da posição PortfolioReportMode - define o modo de relatório do backtester: 0 - Sem saída (apenas personalizado) UseCustomBacktestProc - Verdadeiro / Falso - permite ativar / desativar o procedimento de backtest personalizado EveryBarNullCheck - permite ativar a verificação de Nulos em operações aritméticas em cada barra da matriz (por padrão é OFF - ie AmiBroker verifica Nulos que aparecem no início da matriz e no final da matriz e uma vez que o valor não nulo é detectado não assume mais buracos (nulos) no meio). Transformar quotEveryBarNullCheckquot em True permite estender essas verificações a cada barwhich é a forma como 4.74.x e versões anteriores funcionaram. Observe no entanto que ativá-lo dá grande penalidade de desempenho (operações aritméticas são realizadas até 4x mais lento quando essa opção está ativada, então não usá-lo a menos que você realmente tem que). HoldMinBars - Number - se definido para o valor 0 - ele desabilita a saída durante o número de barras especificado pelo usuário, mesmo que os sinais / paradas sejam gerados durante esse período EarlyExitBars - Número se definido para o valor 0 - faz com que seja cobrada uma taxa especial de saída antecipada Se o comércio for encerrado durante esse período EarlyExitFee - define o valor (percentual) da taxa de saída antecipada HoldMinDays - Número - se definido como valor 0 - desabilita a saída durante o número especificado de DIAS CALENDÁRIAS pelo usuário (não barras) mesmo que os sinais / paradas sejam Gerado durante esse período EarlyExitDays - Número se definido como valor 0 - faz com que taxa especial de saída antecipada (resgate) seja cobrada se o comércio for encerrado durante o período especificado em dias de calendário (e não em barras). DisableRuinStop - ele definido como TRUE built-in parar ruína é desativado gerar relatório - permite suprimir / forçar a geração de relatório de backtest. Valores permitidos: 0, 1 ou 2 Por padrão, os relatórios de backtest são gerados SOMENTE para backtests de portfólio e para backtests individuais se o relatório individual estiver ativado nas configurações. Os relatórios são desativados para otimização. Agora, com a função SetOption (), você pode suprimir a geração de relatórios para backtests ou habilitar a geração de relatórios durante certas etapas de otimização, todas a partir do nível de código. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) // suprime a geração do relatório SetOption (quotGenerateReportquot, 1) // força de geração do relatório completo SetOption (quotGenerateReportquot, 2) // apenas um relatório de uma linha é gerado (no arquivo results. rlst) visível como único Line no Report Explorer SeparateLongShortRank - Verdadeiro / Falso Quando o ranking separado / longo está habilitado, o backtester mantém duas listas separadas de sinal quottop-rank, uma para sinais longos e uma para sinais curtos. Isso garante que os candidatos longos e curtos sejam independentes mesmo que a pontuação de posição não seja simétrica (por exemplo, quando os candidatos longos têm pontuações positivas muito altas, enquanto os candidatos curtos têm apenas pontuações negativas fracionárias). Isso contrasta com o modo padrão no qual apenas o valor absoluto da pontuação de posição importa, portanto, um lado (longo / curto) pode dominar completamente o ranking se os valores de pontuação forem assimétricos. Quando SeparateLongShortRank é ativado, na segunda fase do backtest, duas listas de classificação separadas são intercaladas para formar a lista de sinalização final, levando primeiro o topo classificado longo, depois o top classificado curto, depois o segundo top classificado longo, em seguida, Classificado longo e terceiro top classificado curto, e assim por diante. (Contanto que os sinais existam em AMBAS listas longas / curtas, se não houver mais sinais de determinado tipo, então os sinais restantes de listas longas ou curtas são acrescentados) Por exemplo: Sinais de entrada (pontuação): ESRXBuy (60.93), GILDShort (-47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10.75), ADBEBuy (34.75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), Como você pode ver os sinais curtos entrelaçam entre os sinais longos mesmo que seus valores absolutos de pontuação sejam Menores do que as correspondentes pontuações de sinais longos. Também houve apenas dois sinais curtos para essa barra em particular, portanto, o resto da lista mostra sinais longos na ordem da pontuação de posição. Embora esta característica possa ser usada independentemente, ela deve ser usada em combinação com as opções MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita o número de posições LONG que podem ser abertas simultaneamente MaxOpenShort - limita o número de posições SHORT que podem ser abertas simultaneamente O valor de ZERO (padrão) significa NO LIMIT. Se ambos MaxOpenLong e MaxOpenShort são definidos como zero (ou não definido em todos) o backtester funciona maneira antiga - há apenas limite global ativo (MaxOpenPositions) independentemente do tipo de comércio. Observe que esses limites são independentes do limite global (MaxOpenPositions). Isso significa que MaxOpenLong MaxOpenShort pode ou não ser igual a MaxOpenPositions. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for maior que MaxOpenPositions, o número total de posições permitidas não excederá MaxOpenPositions e os limites long / short individuais também serão aplicados. Por exemplo, se seu sistema MaxOpenLong é definido como 7 e maxOpenShort é definido como 7 e MaxOpenPositions é definido como 10 e seu sistema gerou 20 sinais: 9 longo (mais alto classificado) e 11 curto, ele abrirá 7 longa e 3 shorts. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for menor do que MaxOpenPositions (mas maior que zero), o sistema não será capaz de abrir mais do que (MaxOpenLongMaxOpenShort). Observe também que MaxOpenLong e MaxOpenShort limitam apenas o número de posições abertas de determinado tipo (long / short). Eles não afetam a maneira classificação é feita. I. e. Por padrão o ranking é realizado usando o valor ABSOLUTO de positionscore. Se sua pontuação de posição NÃO for simétrica, isso pode significar que você não está recebendo os sinais de alto nível desejados de um lado. Portanto, para utilizar plenamente MaxOpenLong e MaxOpenShort em sistemas balanceados rotativos (quotmarket neutralquot) long / short, é desejável realizar classificação SEPARATE para sinais longos e sinais curtos. Para habilitar o uso separado de classificação de longo / curto: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - quando definido como TRUE, ele executará View-Refresh All após a operação Automatic-Analysis (scan / exploration / backtest / optimize). RequireDeclarations - quando definido como TRUE, o mecanismo AFL sempre exigirá declarações de variáveis ​​(usando local / global) na fórmula por fórmula base ExtraColumnsLocation - permite ao usuário alterar o local de colunas personalizadas adicionadas durante backtest / otimização. As colunas quotextraquot significam: a) todas as métricas personalizadas adicionadas usando backtester personalizado b) quaisquer parâmetros de otimização definidos usando a função Optimize () Se as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização estiverem presentes, as métricas personalizadas aparecem primeiro, em seguida parâmetros de otimização Esta função é fornecida para permitir ao usuário Altere o quotat padrão na localização endquot de colunas personalizadas / parâmetros de otimização. Por exemplo: fará com que métricas personalizadas e opt params serão adicionadas subseqüentemente a partir da coluna 1 (em oposição à última coluna padrão) Observe que esta configuração altera quotvisualquot ordem de colunas, não realmente na ordem de memória ou ordem de exportação, Arquivos ou copiar / colar formato não mudam. SettlementDelay - esta opção descreve o número de dias (não barras) que leva para a venda de receitas para liquidar e estar disponível para a abertura de novas posições. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) // isso fará com que os rendimentos da venda só estejam disponíveis para negociação no 3º dia após a venda Para rastreamento detalhado quot A opção de relatório de logquot detalhado mostra agora fundos disponíveis e não liquidados para T1, T2 e assim por diante Nota: Esta opção é recomendada para usar backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário alguns negócios não podem ser inseridos porque os fundos não são resolvidos imediatamente e você precisa ser capaz de entrar não na primeira, mas comprar sinais subsequentes e que é exatamente o que backtestRegularRaw oferece. Note2: backtester antigo (função Equity ()) ignora o atraso de liquidação StaticVarAutoSave - permite a gravação automática periódica de variáveis ​​estáticas persistentes (além de salvar na saída, o que é feito sempre). O intervalo é dado em segundos. Por exemplo: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) // salvamento automático de variáveis ​​persistentes a cada 60 segundos (1 minuto) É importante compreender que as variáveis ​​persistentes são salvas ON EXIT automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário, portanto deve ser suficiente para a maioria dos casos . Se você, por algum motivo, desejar salvar automaticamente quando o AmiBroker estiver em execução, poderá usar essa função. Observe que a gravação de muitas variáveis ​​estáticas no arquivo de disco físico leva tempo e bloqueia todos os acesso de variáveis ​​estáticas, portanto, você deve EVITAR especificando intervalos de auto-salvamento muito pequenos. Salvar cada segundo é má idéia - ele vai causar sobrecarga. Poupar a cada 60 segundos deve ser bom. Chamar a função com intervalo definido para zero desabilita a gravação automática. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - controla simulação de Monte Carlo: 0 - desativado, 1 - ativado em backtests, 2 - ativado em backtests e otimizações MCRuns - número de simulações de Monte Carlo (realizações) padrão 1000 MCPosSizeMethod - : 0 - não mudam, 1 - tamanho fixo, 2 - valor constante, 3% do capital MCPosSizeShares - número de ações por comércio na simulação MC MCPosSizeValue - valor em dólar por comércio na simulação MC MCPosSizePctEquity - porcentagem do capital atual por comércio em MC Simulação MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - permite o gráfico de equidade de Monte Carlo MCStrawBroomLines - define o número de linhas de equidade desenhadas na tabela de vassoura de palha Monte Carlo WarningLevel - permite alterar o nível de aviso. Nível 1 é o padrão para todas as execuções AFL, com exceção do editor e comentário AFL, onde o nível de aviso é definido como 4 Aviso Nível 1 - relatório apenas advertências de nível 1 (502 - lotes demais) 2 - aviso nível 1 e 2 avisos 3 - aviso nível 1, 2 e 3 avisos (acima mais createobject / createdtaticobject) 4- reportar todos os avisos (padrão para o editor AFL) AVISO: Se você alterar a opção em por - símbolo base os resultados compostos (lucro, por exemplo) será DISTORTED desde cálculos assumem que OPÇÕES são constantes para todos os símbolos em um backtest executar. HoldMinBars, EarlyExit. SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot. True) SetOption (quotMaxOpenPositions 5) PositionSize - 100/5 Obtém o valor de várias opções em modo automático Configurações de análise. Field - é uma string que define a opção para ler. Há as seguintes opções disponíveis: quotNoDefaultColumnsquot - se definido como True - a exploração não possui as colunas Ticker e Date / Time padrão quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotApplyToquot - retorna Análise quotApply Toquot configuração 0 - todos os símbolos, 1 - símbolo atual, 2 - filter quotFilterIncludeIndexquot, quotFilterIncludeFavoritequot, quotFilterIncludeMarketquot, quotFilterIncludeGroupquot, quotFilterIncludeSectorquot, quotFilterIncludeIndustryquot, quotFilterIncludeWatchlistquot - configurações de filtro quotIncludequot retorno -1 - significa não selecionado (não incluído), 0 índice de categoria incluiu quotFilterExcludeIndexquot, quotFilterExcludeFavoritequot, quotFilterExcludeMarketquot, quotFilterExcludeGroupquot, quotFilterExcludeSectorquot, quotFilterExcludeIndustryquot, quotFilterExcludeWatchlistquot - voltar quotExcludequot Filtragem -1 - significa NÃO selecionado (não excluído), 0 índice da categoria excluída quotBuyDelayquot, quotSellDelayquot, quotShortDelayquot, quotCoverDelayquot (novo em 5.90) ​​- recupera atrasos comerciais quotMaxOpenPositionsquot - número máximo de posições abertas simlutaneamente (trades) no portfolio backtest / otimização QuotWorstRankHeldquot - o pior nível de símbolo a ser mantido no modo de negociação rotacional (consulte EnableRotationalTrading para obter mais detalhes) quotMinSharesquot - o número mínimo de ações necessário para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tem fundos suficientes para comprar que muitos, o comércio não será inserido quotMinPosValuequot - (4.70.3 e acima) a quantidade mínima de dólar necessária para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tiver fundos suficientes, o comércio não será inserido quotPriceBoundCheckingquot - se definido como False - desabilita a verificação e o ajuste do buyprice / sellprice / coverprice / shortprice arrays ao símbolo atual High-Low range. CommissionMode - 0 - use comissão do gestor de carteira tabela 1 - percentagem do comércio 2 - por transacção 3 - por acção / contrato CommissionAmount - montante da comissão nos modos 1..3 AccountMargin (em versios antigos era MarginRequirement) Em configurações), 100 sem margem ReverseSignalForcesExit - sinal de entrada reverso força a saída do comércio existente (padrão True) UsePrevBarEquityForPosSizing - afeta a porcentagem do dimensionamento da posição patrimonial atual é executada. Falso (valor padrão) significa: usar o patrimônio atual (intradiário) para realizar o dimensionamento da posição, Verdadeiro significa: usar a equação de fechamento da barra anterior para efetuar o dimensionamento da posição PortfolioReportMode - define o modo de relatório do backtester: 0 - Sem saída (apenas personalizado) UseCustomBacktestProc - Verdadeiro / Falso - permite ativar / desativar o procedimento de backtest personalizado EveryBarNullCheck - permite ativar a verificação de Nulos em operações aritméticas em todas as barras da matriz (por padrão é OFF - ie AmiBroker verifica Nulos que aparecem no início da matriz e no final da matriz e uma vez que o valor não nulo é detectado não assume mais buracos (nulos) no meio). Transformar quotEveryBarNullCheckquot em True permite estender essas verificações a cada barwhich é a forma como 4.74.x e versões anteriores funcionaram. Observe no entanto que ativá-lo dá grande penalidade de desempenho (operações aritméticas são realizadas até 4x mais lento quando essa opção está ativada, então não usá-lo a menos que você realmente tem que). HoldMinBars - Number - se definido para o valor 0 - ele desabilita a saída durante o número de barras especificado pelo usuário, mesmo que os sinais / paradas sejam gerados durante esse período EarlyExitBars - Número se definido para 0 - faz com que seja cobrada uma taxa especial de saída antecipada Se o comércio for encerrado durante esse período EarlyExitFee - define o valor (percentual) da taxa de saída antecipada HoldMinDays - Número - se definido como valor 0 - desabilita a saída durante o número especificado de DIAS CALENDÁRIAS pelo usuário (não barras) mesmo que os sinais / paradas sejam Gerado durante esse período EarlyExitDays - Número se definido como valor 0 - faz com que taxa especial de saída antecipada (resgate) seja cobrada se o comércio for encerrado durante o período especificado em dias de calendário (e não em barras). DisableRuinStop - ele definido como TRUE built-in parar ruína é desativado gerar relatório - permite suprimir / forçar a geração de relatório de backtest. Valores permitidos: 0, 1 ou 2 Por padrão, os relatórios de backtest são gerados SOMENTE para backtests de portfólio e para backtests individuais se o relatório individual estiver ativado nas configurações. Os relatórios são desativados para otimização. Agora, com a função SetOption (), você pode suprimir a geração de relatórios para backtests ou habilitar a geração de relatórios durante certas etapas de otimização, todas a partir do nível de código. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) // suprime a geração do relatório SetOption (quotGenerateReportquot, 1) // força de geração do relatório completo SetOption (quotGenerateReportquot, 2) // apenas um relatório de uma linha é gerado (no arquivo results. rlst) visível como único Line no Report Explorer SeparateLongShortRank - Verdadeiro / Falso Quando o ranking separado / longo está habilitado, o backtester mantém duas listas separadas de sinal quottop-rank, uma para sinais longos e uma para sinais curtos. Isso garante que os candidatos longos e curtos sejam independentes mesmo que a pontuação de posição não seja simétrica (por exemplo, quando os candidatos longos têm pontuações positivas muito altas, enquanto os candidatos curtos têm apenas pontuações negativas fracionárias). Isso contrasta com o modo padrão no qual apenas o valor absoluto da pontuação de posição importa, portanto, um lado (longo / curto) pode dominar completamente o ranking se os valores de pontuação forem assimétricos. Quando SeparateLongShortRank é ativado, na segunda fase do backtest, duas listas de classificação separadas são intercaladas para formar a lista de sinalização final, levando primeiro o top classificado de longo, depois o top classificado de curto, depois o segundo classificado de topo, em seguida, Classificado longo e terceiro top classificado curto, e assim por diante. (Contanto que os sinais existam em AMBAS listas longas / curtas, se não houver mais sinais de determinado tipo, então os sinais restantes de listas longas ou curtas são acrescentados) Por exemplo: Sinais de entrada (pontuação): ESRXBuy (60.93), GILDShort (-47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10.75), ADBEBuy (34.75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), Como você pode ver os sinais curtos entrelaçam entre os sinais longos mesmo que seus valores absolutos de pontuação sejam Menores do que as correspondentes pontuações de sinais longos. Também houve apenas dois sinais curtos para essa barra em particular, portanto, o resto da lista mostra sinais longos na ordem da pontuação de posição. Embora esta característica possa ser usada independentemente, ela deve ser usada em combinação com as opções MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita o número de posições LONG que podem ser abertas simultaneamente MaxOpenShort - limita o número de posições SHORT que podem ser abertas simultaneamente O valor de ZERO (padrão) significa NO LIMIT. Se ambos MaxOpenLong e MaxOpenShort são definidos como zero (ou não definido em todos) o backtester funciona maneira antiga - há apenas limite global ativo (MaxOpenPositions) independentemente do tipo de comércio. Observe que esses limites são independentes do limite global (MaxOpenPositions). Isso significa que MaxOpenLong MaxOpenShort pode ou não ser igual a MaxOpenPositions. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for maior que MaxOpenPositions, o número total de posições permitidas não excederá MaxOpenPositions e os limites long / short individuais também serão aplicados. Por exemplo, se seu sistema MaxOpenLong é definido como 7 e maxOpenShort é definido como 7 e MaxOpenPositions é definido como 10 e seu sistema gerou 20 sinais: 9 longo (mais alto classificado) e 11 curto, ele vai abrir 7 longos e 3 shorts. Se MaxOpenLong MaxOpenShort for menor do que MaxOpenPositions (mas maior que zero), o sistema não será capaz de abrir mais do que (MaxOpenLongMaxOpenShort). Observe também que MaxOpenLong e MaxOpenShort limitam apenas o número de posições abertas de determinado tipo (long / short). Eles não afetam a maneira classificação é feita. I. e. Por padrão o ranking é realizado usando o valor ABSOLUTO de positionscore. Se sua pontuação de posição NÃO for simétrica, isso pode significar que você não está recebendo os melhores sinais de um lado. Portanto, para utilizar plenamente MaxOpenLong e MaxOpenShort em sistemas balanceados rotativos (quotmarket neutralquot) long / short, é desejável realizar classificação SEPARATE para sinais longos e sinais curtos. Para habilitar o uso separado de classificação de longo / curto: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - quando definido como TRUE, ele executará View-Refresh All após a operação Automatic-Analysis (scan / exploration / backtest / optimize). RequireDeclarations - quando definido como TRUE, o mecanismo AFL sempre exigirá declarações de variáveis ​​(usando local / global) na fórmula por fórmula base ExtraColumnsLocation - permite ao usuário alterar o local de colunas personalizadas adicionadas durante backtest / otimização. As colunas quotextraquot significam: a) todas as métricas personalizadas adicionadas usando backtester personalizado b) quaisquer parâmetros de otimização definidos usando a função Optimize () Se as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização estiverem presentes, as métricas personalizadas aparecem primeiro, em seguida parâmetros de otimização Esta função é fornecida para permitir ao usuário Altere o quotat padrão na localização endquot de colunas personalizadas / parâmetros de otimização. Por exemplo: fará com que métricas personalizadas e opt params serão adicionadas subseqüentemente a partir da coluna 1 (em oposição à última coluna padrão) Observe que esta configuração altera quotvisualquot ordem de colunas, não realmente na ordem de memória ou ordem de exportação, Arquivos ou copiar / colar formato não mudam. SettlementDelay - esta opção descreve o número de dias (não barras) que leva para a venda de receitas para liquidar e estar disponível para a abertura de novas posições. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) // isso fará com que os rendimentos da venda só estejam disponíveis para negociação no 3º dia após a venda Para rastreamento detalhado quot A opção de relatório de logquot detalhado mostra agora fundos disponíveis e não liquidados para T1, T2 e assim por diante Nota: Esta opção é recomendada para usar backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário alguns negócios não podem ser inseridos porque os fundos não são resolvidos imediatamente e você precisa ser capaz de entrar não na primeira, mas comprar sinais subsequentes e que é exatamente o que backtestRegularRaw oferece. Note2: backtester antigo (função Equity ()) ignora o atraso de liquidação StaticVarAutoSave - permite a gravação automática periódica de variáveis ​​estáticas persistentes (além de salvar na saída, o que é feito sempre). O intervalo é dado em segundos. Por exemplo: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) // salvamento automático de variáveis ​​persistentes a cada 60 segundos (1 minuto) É importante entender que as variáveis ​​persistentes são salvas ON EXIT automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário, portanto deve ser suficiente para a maioria dos casos . Se você, por algum motivo, desejar salvar automaticamente quando o AmiBroker estiver em execução, poderá usar essa função. Observe que a gravação de muitas variáveis ​​estáticas no arquivo de disco físico leva tempo e bloqueia todos os acesso de variáveis ​​estáticas, portanto, você deve EVITAR especificando intervalos de auto-salvamento muito pequenos. Salvar cada segundo é má idéia - ele vai causar sobrecarga. Poupar a cada 60 segundos deve ser bom. Chamar a função com intervalo definido para zero desabilita a gravação automática. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - controla simulação de Monte Carlo: 0 - desativado, 1 - ativado em backtests, 2 - ativado em backtests e otimizações MCRuns - número de simulações de Monte Carlo (realizações) padrão 1000 MCPosSizeMethod - : 0 - não mudam, 1 - tamanho fixo, 2 - valor constante, 3% do capital MCPosSizeShares - número de ações por comércio na simulação MC MCPosSizeValue - valor em dólar por comércio na simulação MC MCPosSizePctEquity - porcentagem do capital atual por comércio em MC Simulação MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - permite o gráfico de equidade de Monte Carlo MCStrawBroomLines - define o número de linhas de equidade desenhadas em Monte Carlo varas de palha chartStrangle e Straddle Option Spread 8211 Amibroker AFL code O mês de março completo Marketcalls decidiu se concentrar mais em Implementing Estratégias de Opção em Amibroker. Como um kickstart pensamento de codificação de conceitos simples antes de sair com idéias complexas. Como uma iniciativa, pensei em começar com a implementação de Spreads de Opções com Strangle e Straddle. Se você é um jogador estratégico das opções então provavelmente você estaria interessado em monitorar a propagação da opção no tempo real. No entanto, uma série de tempo spread propagação é ainda mais interessante. A imagem abaixo mostra a opção Spread de 6000CE 6400CE estratégia de straddle longa para a série de opção de março. Visite aqui para os gráficos de opções do Nifty ao vivo Procedimento para configurar o Strangle e o Straddle Option Spread 1.Transporte Strangle e Straddle Option Espalhe o código AFL para Amibroker / Formulas / Options Spread directory e Unzip o arquivo. Criar Opções Spread Directory se ele doesn8217t existir. Abra o novo gráfico em branco Amibroker-Open 3. Agora no painel esquerdo goto Charts-Option Spread e drang e drop Strangle e Straddle Spread para o gráfico em branco. 4.Bingo você tem o gráfico Spread. 5.Para alterar o spread clique com o botão direito do mouse sobre os gráficos e goto Parâmetros onde você tem controle para alterar os preços strike1 e strike2 como mostrado abaixo Quais são as estratégias abrangidas pelo Código AFL 1.Long Strangle 8211 Volatilidade Estratégia 2.Long Straddle 8211 Volatilidade Estratégia 3.Short Straddle 8211 Estratégia Neutra 4.Short Straddle 8211 Neutral Estratégia Prerequesite Realtimedatafeed para Amibroker que Suporta NSE Opções. Todos os dias estamos planejando lançar um conjunto de estratégias de propagação de Opções. Coloque idéias para trazer mais coisas aqui. Fique ligado Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de cronometragem, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Sim, é um bom começo. Mas você sabe que este tipo de estratégias de opção também bateu SL às vezes. Por que você não considera a mudança OI em opções consideradas neste tipo de estratégias e definir algo preciso por mais de 95 em opções. Até agora, nós usamos sua tendência super no lado da venda das opções. Entretanto que trabalha grande, nós observamos retornos nos termos de olhares menos. Qualquer como é um novo começo em opções. Espero que possamos esperar mais do seu grupo sobre isso. Se possível, estaremos prontos para compartilhar nossas idéias também. SURENDRA SHARMA diz que eu quero configurar o código AFL em AMI Software para Auto Buy Vendemos indicador de sinal com price8230 com Help8230 Exigência obrigatória do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependência de sistemas Trend Métodos são tomadas por sua conta e risco. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários Os dados e informações são fornecidos para fins informativos apenas e não se destinam a fins comerciais. Nem o website marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer acções tomadas com base nisso.