Estratégias Mecânicas De Negociação De Ações

MechanicalMarketTiming é um sistema mecânico puro do impulso para negociar os fundos Exchange Traded os mais populares (ETFs), que são DIA. ESPY. E QQQ. Nós nos tornamos o principal serviço financeiro para investidores e comerciantes que querem tirar proveito de nosso algoritmo altamente eficaz, em ambos os mercados de alta e baixa. Nosso sistema é uma abordagem puramente técnica quantitativa para o timing de mercado que não envolve interpretação. O sistema não prevê ou previsão movimento do mercado. A nossa abordagem baseia-se na reacção à acção dos preços. Nosso sistema usa uma combinação de tendência seguinte e impulso para identificar impulsos negociáveis. Os seguidores de tendências usam o que chamamos de análise técnica reativa. Em vez de tentar prever a direção dos mercados, nossa abordagem é orientada para reagir aos movimentos dos mercados assim que possível após eles ocorrerem. Assim, procuramos responder ao mercado, não antecipar. Nosso foco é, portanto, identificar qualquer tendência / momentum reversão em uma fase relativamente precoce e para andar a nova tendência até que o peso da evidência mostra ou prova que ele tem invertido. Isso é explicado em nossa metodologia. Como membro, você saberá quando comprar Long e quando vender curto com os sinais de negociação gerados para DIA, SPY e QQQ com base em nossos algoritmos proprietários comprovados para qualquer condição de mercado (alta ou baixa). Resultados do nosso Serviço de Cronograma de Mercados Nosso Histórico de Risco vs. Retenções de Compra e Retenção Resultados do Ano 2016 (fechamento de fim de semana: 10/07/2016) - No ano de 2016, nossos membros lucraram 21,1 (17,8 DIA. 17,3 SPY e 28,2 QQQ). A estratégia buy-and-hold é de 5,4 (4,7 DIA, 5,5 SPY e 5,9 QQQ). Nossos resultados de negociação estão superando a estratégia de compra e retenção em 15,7. Um número recorde de novos membros estão se juntando aos nossos serviços, o que é uma situação ganha-ganha para todos. Desempenho Geral - Dos anos de 2005 a 2015, temos superado o mercado de ações 10 de 11 anos. Se você notar na mesa, nós nunca tivemos um ano perdedor. Nosso retorno médio por ano é de 23,0 DIA, 21,4 SPY e 26,7 QQQ, para uma média de 23,7. Enquanto o buy-and-hold é 7,7 DIA, 7,9 SPY e 12,8 QQQ com uma média de 9,5. Em geral, estamos superando o mercado de ações em 14,2 por ano. Convidamos você a revisar o histórico. Gráficos de desempenho. E as estatísticas comerciais do sistema. O principal fato a observar a partir da tabela é que estamos constantemente batendo a estratégia buy-and-hold do mercado. Se o seu estilo de negociação atual não está fazendo esses retornos, nós incentivamos você a participar agora e tornar-se parte do nosso crescente número de feliz investidores que estão prosperando a partir de nosso valioso serviceTrading Estratégias e Modelos Trading Estratégias e Modelos CVC3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras superestimadas no índice de volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o mercado. SampP 500 Gap Estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar A tendência, aguardar correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo estreito dia procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento acima de 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação do Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Índice Direccional Médio (ADX) eo Oscilador Estocástico para identificar os pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que Swing Trading é e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trending Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir reversões de tendência de longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço percentual diferentes. Os Chartists podem igualmente usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação do recurso. Uma estratégia mecânica que produza lucros consistentes do mercado conservado em estoque. Neste borne, eu gostaria de introduzir uma estratégia mecânica que tenha rendido lucros em 81 dos 82 períodos históricos estudados. Gostaria então de divulgar as regras mecânicas específicas e explorar o que é preciso, psicologicamente, para ser capaz de prosseguir esta estratégia. Primeiro, algumas notas sobre o desempenho das estratégias: 1) Os 82 períodos históricos estudados abrangem décadas, não apenas um agrupamento selecionado de anos. Esse período incluiu muitos mercados de touros, ursos e laterais e muitas condições econômicas. Enquanto o desempenho passado não é garantia do futuro, o longo período em que esta estratégia foi bem sucedida sugere que é altamente robusto. 2) A estratégia não foi otimizada ou curva-ajuste de qualquer maneira. As regras do sistema são muito simples. De fato, como pode ser visto a seguir, os retornos anuais médios, conforme observado na tabela acima, subestimam muito os retornos alcançáveis ​​dos participantes no mercado. 3) A estratégia não exige acesso a dados ou recursos de mercado incomuns. A estratégia utiliza dados do domínio público. Na verdade, qualquer um pode se beneficiar desta estratégia sem estar preso à tela durante o dia. A quantidade de tempo e esforço necessários para tomar decisões e negócios não interfere com a realização de um emprego a tempo inteiro ou qualquer outra vida responsabilidade ou atividade. OK, agora para a execução de desempenho para baixo: O retorno anual médio para a estratégia é 14.17. Isto é sem qualquer alavancagem qualquer. Dos 82 períodos históricos estudados, 39 produziram rendimentos superiores a 10 por ano e 20 rendem retornos superiores a 20. Seis períodos proporcionaram retornos superiores a 40. O período de perda de um dos 82 perdeu uma média de -25 por ano. Como resultado, o perfil risco-recompensa da estratégia é muito favorável. Estou bastante convencido de que esses resultados são mais impressionantes do que aqueles alcançados pela maioria dos sistemas mecânicos comercializados para o público comercial. É difícil pensar em uma estratégia que tem sido tão consistentemente rentável ao longo de um período de décadas. Aqui estão as regras específicas do sistema: 1) Compre o Dow Jones Industrial Average no final do último dia de negociação do ano 2) Mantenha a posição por 25 anos 3) Vender a posição no último dia do 25 º ano. Compre. Segure. Venda. A razão pela qual os resultados acima subestimam muito os retornos reais é que eu não incluí dividendos (e seu reinvestimento) na mistura. Os meus dados sobre os dividendos do SP 500 Index revelam que, em 1928, estes registaram uma média de 3,92 por ano. Mesmo se você assumir nenhum reinvestimento qualquer, você pode ver que a adição deste retorno para a mistura significa que cada período estudado tem sido rentável. Compra e mantenha sobre o curso de uma carreira de investimento de 25 anos nunca perdeu o dinheiro que vai para trás ao começo de meus dados históricos em 1901. Os retornos do gráfico acima foram obtidos fazendo exame de cada período seqüencial do investimento de 25 anos de 1901 a 2006 para simular O que qualquer investidor poderia ter obtido com base em cada ano de início. Para um tratamento mais aprofundado desses retornos a longo prazo, sua incrível consistência e como eles superam a inflação, recomendo o livro Triumph of the Optimists: 101 anos de retornos de investimentos globais por Dimson, Marsh e Staunton. Quantos comerciantes dentro e fora, ao longo de uma carreira de 25 anos, pode conseguir tal consistência e retornos Quantos fundos ativamente gerenciados podem gabar-se de tal registro Mas pense na fortaleza psicológica que leva para participar desta estratégia. Um investidor precisa superar as reduções do mercado de urso, períodos de recessão econômica, choques petrolíferos, inflação e uma miríade de crises geopolíticas. Apenas como importante, um investor necessita ajustar para fora o muito, muitos céu está caindo jeremiads que foram emitidos sobre aqueles anos, porque os comentaristas do mercado se tornaram convencidos que os fusíveis do mercado estavam no offing. Considere o fato de que, para o investidor de carreira, aqueles gritos de desgraça nunca foram vindicados. Nunca. De fato, para ficar lá por um quarto de século, um investidor precisou do otimismo descrito por Dimson, Marsh e Staunton. O pessimista vê nações emergentes que eclipsarão os EUA. O otimista vê os mercados livres em ascensão em todo o mundo, proporcionando mercados em expansão e melhorando os padrões de vida globalmente. O pessimista vê o pico do petróleo. O otimista prevê o espírito da inovação humana, que proporcionará formas de energia mais baratas e mais abundantes, reduzindo as tensões agora presentes sobre os suprimentos limitados de petróleo. O pessimista vê mercados de urso. O otimista percebe novas oportunidades para pegar pechinchas. Então é o que é preciso para se beneficiar da estratégia mecânica de comprar e segurar para toda a vida: otimismo ea coragem de sintonizar eventos e vozes intervenientes. Não me interpretem mal Eu amo negociar. É desafiador, estimulante e potencialmente bastante gratificante. Mas não vamos nos enganar. Se fôssemos negociar dentro e fora de carreiras cada vez que ficamos temerosos de nosso progresso de carreira atual ou cada vez que outra carreira parecia melhor, wed acabar com uma vida de promessa não cumprida. Se nós igualmente negociados dentro e fora dos relacionamentos, nós wouldnt conseguem uma fração da profundidade emocional e realização de um casamento fino da vida. As grandes recompensas vão para aqueles que investem-se na vida - e que têm a tenacidade e otimismo para ficar com esses investimentos e construir sobre eles. Sobre Mim Brett Steenbarger, Ph. D. Autor da Psychology of Trading (Wiley, 2003), Melhorando o Desempenho do Trader (Wiley, 2006) e The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) com interesse em usar padrões históricos nos mercados para encontrar uma vantagem comercial. Também estou interessado no aprimoramento de desempenho entre os comerciantes, com base na pesquisa de peritos em vários campos. Eu tomei uma licença de blogging que começa maio, 2010 devido a meu papel em um fundo global do hedge macro. Blogging retomado em fevereiro, 2014, junto com afixação regular ao Twitter e StockTwits (steenbab). Ver o meu perfil completo Por que a tendência mecânica sistemática a seguir é a melhor maneira de ganhar dinheiro nos mercados Ao longo das últimas semanas, a I8217ve revelou como I8217ve ajudou os meus clientes a vencer constantemente o SampP 500 por uma ampla margem: Aderindo estritamente a uma tendência mecânica após a negociação modelo. Mas muitos de vocês escreveram para perguntar como exatamente esse modelo funciona. Hoje, vou tentar responder a essa pergunta, e explicar por que eu prefiro este sistema sobre outros métodos. Investidores vs. Tendência Seguidores Aqueles que usam o mercado de ações para crescer seus ativos têm duas opções. Eles podem ser investidores ou seguidores da tendência. Os investidores geralmente seguem uma estratégia de 8220buy e hold8221, que estão nela para o longo prazo. Os seguidores de tendências, por outro lado, tentam usar os altos e baixos inerentes aos mercados livres para lucrar. Se você optar por ir a rota de compra e manutenção, você tem que se preocupar muito. Por exemplo, você está comprando muito alto E quando você está pronto para se aposentar, você vai ser forçado a vender muito baixo Estas não são apenas questões hipotéticas, como muitos investidores que se aposentaram durante a primeira década deste século descobriu o caminho mais difícil. Basta considerar a situação dos agressivos compradores e detentores que investiram em ações Nasdaq durante a década de 1990. Em 2002, eles haviam perdido 70 a 80% de seu capital. E se eles continuaram a manter suas ações através da recuperação durante os próximos cinco anos, eles então tiveram que lidar com o mercado de urso de 2008-2009, que cortou muitos stocks8217 valor pela metade novamente. Mesmo investidores cautelosos que se concentraram em ações SampP 500 teria surgido a partir da última década em nenhuma forma melhor do que eles começaram. Por outro lado, os seguidores de tendências não são reféns dos caprichos das forças do mercado. Eles usam essas forças para se protegerem contra grandes perdas e se posicionam para fazer grandes lucros com tendências de longo prazo. Dois tipos de seguidores de tendência Se você decidir sobre uma estratégia de tendência seguinte, você ainda tem uma decisão a tomar: se usar um sistema discricionário, ou um mecânico. Seguidores da tendência discricionária dependem da soma total de seu conhecimento do mercado para tomar decisões. Eles podem confiar em sua própria análise de mercado, qualquer número de indicadores técnicos, sentimento de intestino, eventos atuais, a antecipação de eventos de notícias futuras, dicas quentes, etc Seguidores tendência discricionária pode mudar suas mentes, ou adivinhar-se. Em outras palavras, eles são subjetivos, portanto não há garantias de que os ofícios que eles fazem sejam baseados na realidade e não corados por preconceitos pessoais. Seguidores de tendências mecânicas. Por outro lado, usar estratégias de cronometragem baseadas em um conjunto objetivo e automatizado de regras, para evitar os vieses emocionais que inevitavelmente influenciam decisões comerciais discricionárias. Negociação mecânica leva a emoção de investir. Os seguidores de tendências mecânicas aderem a um conjunto de regras para obtê-los dentro e fora dos mercados. Eles sabem que alguns comércios não serão bem sucedidos. Mas eles também sabem que eles sempre serão capazes de tirar proveito das grandes tendências. Negociação nessas tendências, ausente de qualquer tendência emocional, é o que permite que este tipo de investidor para superar consistentemente seus concorrentes ao longo do tempo. Deve ser óbvio agora que eu prefiro um sistema de tendência mecânica seguinte para fazer minhas decisões de negociação. Mas que indicadores específicos é o meu modelo baseado em estratégias mecânicas são baseadas no preço A resposta é simples: tendência mecânica estratégias seguintes são baseadas no preço. Isso é certo. Eu olho para um, e apenas um, número, porque é a única métrica que é absolutamente correta em todos os momentos. Outras medidas de um valor de estoque podem ser enganosas ou manipuladas. Mas o preço incorpora todas as notícias, toda a análise fundamental, tudo o que possivelmente pode afetar o futuro da empresa. Esta estratégia pode parecer um pouco chato para você. Mas não estou realmente preocupado com a diversão ou os altos emocionais que muitos comerciantes prosperam. Não, eu só me importo com uma coisa: Ganhar dinheiro. E decidi, ao longo de muitos anos de investimento, que a melhor maneira de ganhar dinheiro é ganhar emoção e subjetividade para fora da equação e usando uma tendência mecânica simples e objetiva seguindo a estratégia. Aprendendo a ignorar a multidão emocional Veteranos do mercado de ações entender que seus movimentos aren8217t baseado nos fundamentos subjacentes. Eles baseiam-se nas decisões de milhões de investidores individuais. E essas decisões de investidores geralmente são conduzidas por duas emoções predominantes: a ganância e o medo. É por isso que os picos de volume perto do topo dos comícios, e novamente perto do fundo de correções. Ganância faz com que os investidores a saltar a bordo, eo medo faz com que saltar. A lição importante que todos os investidores de sucesso eventualmente aprender é que, embora possa haver conforto em seguir a multidão emocional, raramente há lucro. E se você quiser levar esta lição um passo adiante, você pode empregar uma estratégia de sincronização mecânica para usar os altos e baixos emocionais do mercado para ganhar dinheiro. Sim, os seguidores de tendências discricionárias às vezes têm grandes vencedores. Jogue uma moeda bastante vezes e virá acima das cabeças eventualmente. Mas a única maneira certa de ser bem sucedido para o longo prazo nos mercados é seguir uma estratégia de negociação não emocional e para sempre manter o plano. Não há nenhuma segunda suposição. Não há preocupações. E a estratégia é um vencedor comprovado. Sabemos que os mercados estão em tendências a maior parte do tempo. Rali e correções vão acontecer. É impossível prever essas tendências com certeza, mas usando uma tendência mecânica seguindo a estratégia nos permite identificá-los assim que eles começam, e lucrar ao longo do caminho. Doug Davenport, que tem 33 anos de experiência em gestão de investimentos, é o editor dos serviços Weiss All-Weather Investor e Inflation Survival Strategy. Doug usa uma estratégia técnico-analítica desenvolvida com Sir John Templeton, o fundador da família Templeton de fundos mútuos, para administrar o dinheiro dos clientes. Ele é presidente e diretor de investimentos da Davenport Investment Management LLC, uma empresa de investimentos que gerencia portfólios para clientes de alto patrimônio em Atlanta. O investimento mínimo é 100.000. Testando alguns sistemas de negociação mecânicos simples Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para negociar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. Voltar teste é um processo relativamente simples, simples de realizar com o software de negociação, e fornece insights valiosos. Um simples uso do teste de volta é para determinar se um sistema foi rentável no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente shouldnt ser usado em tempo real. Neste artigo, bem apresentar alguns resultados de teste real e ver se algumas estratégias simples trabalhar bem o suficiente para o comércio. Todos os resultados dos testes serão mostrados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se youre dia de negociação com alavancagem de quatro para um, não oferecem potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, índice do dólar americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de troca necessárias para este cesto totalizam cerca de 27.000. Este teste abrangerá o período de 1 de janeiro de 2000 até 10 de agosto de 2011, um tempo que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com períodos prolongados de consolidação. Os dados diários são usados ​​e os comércios serão tomados no aberto no dia seguinte a um sinal. Comissões de ida e volta e desvio de 45 por comércio serão subtraídos dos resultados para estimar os custos de negociação. Esse último ponto é muitas vezes esquecido nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença em retornos e pode até mesmo transformar uma estratégia perdedora em um vencedor. Mas, no mundo real, há custos e testes de volta deve sempre reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que a negociação para a vida é difícil. Finalmente, os resultados do teste serão não optimizados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. Otimização poderia ser usado para melhorar os resultados do teste de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não será como o visto nos testes. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são usadas paradas nestes testes, de facto, não são utilizadas saídas que não sejam uma inversão. Na prática, paradas que levá-lo para fora de um comércio vencedor irá melhorar o desempenho. Ações e ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e eles geralmente devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com tendências fortes, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem as ações e o ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, estão se movendo mais no sentimento. Isso torna esses mercados mais significa reverter no curto prazo, e uma vez que a personalidade dos mercados diferem da maioria dos outros futuros, sistemas diferentes devem ser utilizados em ações e ouro. A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um crossover de média móvel com uma única média móvel. Se o preço fechar acima da média, um comércio longo é iniciado. Esse comércio é fechado e um curto comércio é aberto quando o preço se fecha abaixo da média móvel. Para este teste, uma média móvel de 20 dias será usada. Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5 por ano. Oito anos foram positivos, quatro mostraram resultados negativos incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2011. O dólar eo Tesouro perderam dinheiro durante esse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e nos Treasuries compensaram geralmente perdas nos anos que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, o levantamento é muito alto e excede 100 do lucro máximo obtido durante o período de teste. Os grandes levantamentos geralmente tornam um sistema não negociável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis. Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia de negociação. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa, e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto utilizados no sistema de média móvel único. Um comércio Whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertida, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, whipsaws são inevitáveis ​​e irá ocorrer em quase qualquer sistema. Eles podem ser reduzidos, mas não há nenhuma maneira de eliminar todos os negócios whipsaw. Comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias foram utilizados no teste. Estes valores foram seleccionados apenas porque são números consecutivos de Fibonacci. Enquanto Fibonacci níveis e números geralmente não são úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, uma vez que eles são quase aleatórios. Os defensores argumentarão que os mercados respeitam os objetivos da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços virão muito próximos, dentro dos tostões do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos mais exemplos onde os alvos de Fibonacci são inúteis nos gráficos, mas aqueles que como eles ignoram o peso da evidência. A mesma idéia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42.1 retracements são realmente tão comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o 38.2 Fibonacci nível. Os testes mostram que o sistema de média móvel funciona bem, melhor do que a média móvel. Ainda há uma série de negociações whipsaw e globalmente apenas 39 dos comércios são vencedores, mas a taxa média anualizada de retorno é 24,9. A redução máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são bastante distribuídos por ano, com apenas três anos perdidos. Os indicadores também podem ser usados ​​como uma estratégia simples. O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) oferece sinais claros. Trades serão tomadas quando o MACD cruza zero com posições longas mantidas quando MACD é maior do que zero e shorts estabelecidos quando o indicador é negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias. O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da sua média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da sua média de 9 dias. Mais detalhes sobre o MACD estão disponíveis em vários sites. Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7 por ano. Todas as commodities são rentáveis ​​eo pior drawdown é cerca de 12 dos lucros totais. Três anos mostraram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feita. Média ganhando comércios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, por isso o sistema é rentável, embora menos de um terço dos comércios são vencedores. Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começar com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de 27.000 cresceu a pelo menos 100.000 em uma época em que o mercado conservado em estoque não foi em nenhuma parte. Esta não é uma estratégia rápida, mas os futuros oferecem o potencial para a segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum é que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis. Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores retornos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de reduções. Otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro será tão rentável. As variáveis ​​padrão oferecem resultados suficientemente bons, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para aqueles que querem trocar para ganhar a vida. Por Michael J. Carr, CMT