Adaptive Moving Average Amibroker

WiseTrader Toolbox Indicadores Adaptáveis ​​para Amibroker (AFL) Written by Administrator O WiseTrader Toolbox inclui uma série de indicadores que se adaptam às condições do mercado. Indicadores padrão como RSI usar um número fixo de períodos em seu cálculo que pode funcionar bem em alguns mercados e mal em outros, porque os mercados às vezes tendência e outras vezes eles trocam de lado. O indicador padrão normalmente seria ajustado para certas condições de mercado, como tendências de alta, mas isso é falho devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, os mercados mudam e você não pode usar o mesmo número de períodos nos mercados de alta como você faz nos mercados de negociação lateral. Em segundo lugar, o número de períodos em um indicador padrão não pode ser muito pequeno ou muito grande caso contrário, você será whipsawed fora do mercado ou não capturar grandes movimentos de preços suficientes. Indicadores adaptativos podem ajudar a resolver esses problemas. Por exemplo, a seguinte imagem do indicador adaptativo mostra uma média móvel exponencial de 15 dias em verde, média móvel exponencial de 40 dias em amarelo e uma média móvel adaptável de 10 a 100 dias em rosa. Observe como o indicador adaptativo sai mais cedo do que a média móvel exponencial de 40 dias e evita ser whipsawed fora de grandes tendências como a média móvel exponencial de 40 dias. Se você gostaria de ver um vídeo da média móvel exponencial adaptativa acima, clique aqui. O instantâneo abaixo mostra a janela de parâmetros para o RSI adaptativo. A maioria dos indicadores adaptativos, com exceção do MACD adaptativo e EMA têm a mesma janela de parâmetros, mas sem a opção de suavização como eles estão movendo indicadores de tipo médio. Cada indicador adaptativo tem uma escolha de 8 adaptadores diferentes para escolher. Isso inclui filtros de tendência e adaptadores baseados em ciclo para atender diferentes tipos de mercado e condições. Indicadores como o RSI também têm a opção de 5 smoothers diferentes para reduzir o ruído e atraso que realmente funciona muito bem para reduzir sinais falsos e melhorar a capacidade de resposta do indicador. Dê uma olhada no seguinte exemplo simples e observe como os sinais de sobrecompra e sobrevenda são mais claramente definidos e não há praticamente nenhum atraso introduzido pela aplicação do smoothing. Do Adaptive Moving Médias levar a melhores resultados médias móveis são uma ferramenta favorita dos comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a numerosas negociações Whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, nós olhamos para esses esforços e descobrimos que sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação. Prós e Contras das Médias Móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Médias Móveis. Tendências das ações. Quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta (embora muitos outros tinham feito antes) que, pela média dos dados para um determinado número de dias, um poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que iria interpretar definitivamente as mudanças de Era quase bom demais para ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociação de um bangalô de praia. Mas 60 anos depois que escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas dos mercados. Médias Móveis Simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como em uma tendência de alta. As tendências de baixa são definidas pelos preços negociados abaixo da média móvel. (Para mais, veja nosso tutorial de Médias Móveis.) Esta propriedade que define tendências torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficam para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar uma grande parte dos seus lucros em até mesmo os maiores negócios vencedores. As médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média movente e gastaram anos que tentam reduzir os problemas associados com este lag. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação do preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) (EMAy de 1 peso) Onde: Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não aborda outro problema com médias móveis, que é que seu uso para negociar sinais conduzirá a um grande número de comércios perdedores. Em Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial é confinado a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão gerados repetidamente à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo EMA. Adaptação de médias móveis para a ação de mercado Um método de resolver as desvantagens de médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores para executar. Como uma tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da atual ação de mercado e, teoricamente, permitiria ao profissional manter a maior parte dos ganhos capturados durante a tendência. Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a Bollinger Bandwidth, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada no índice de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. Calcula-se com uma fórmula simples: ER (mudança de preço total para o período) / (soma das variações absolutas de preço para cada barra) Considere uma ação que tem um intervalo de cinco pontos por dia e no final de cinco dias ganhou um Total de 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (movimento ascendente de 15 pontos dividido pelo intervalo total de 25 pontos). Se este estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria -0,67. O princípio de uma tendência de eficiência baseia-se na quantidade de movimento direcional (ou tendência) que você obtém por unidade de movimento de preço ao longo de um período de tempo. Definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de baixa perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são atingidos. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os comerciantes terão de calcular o peso com a seguinte fórmula bastante complexa: C (ER SCF SCS) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitida (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido (freqüentemente 30) ER é o índice de eficiência que foi anotado acima O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptável é incluído como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostrados na Figura 1. Figura 1: O AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em vários momentos. Esta desvantagem para as médias móveis tem até agora sido impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado. Ele concluiu: Embora a média móvel adaptativa seja uma idéia interessante com um considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema negociando rentável. (Para saber mais sobre este tópico, leia Descobrir Canais Keltner eo Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis. Como um exemplo, razões acima de 0,30 indicam fortes tendências de alta e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor rácio de eficiência podem ser vistos como breakout opportunities. Adaptive Moving Average Adaptive Moving Averages muda sua sensibilidade às flutuações de preços. A média móvel adaptativa torna-se mais sensível durante os períodos em que o preço está se movendo em uma determinada direção e torna-se menos sensível ao movimento de preços quando o preço é volátil. O gráfico abaixo do contrato do E-mini Nasdaq 100 Futures mostra a diferença entre uma média móvel exponencial (ver: média móvel exponencial) que pondera os preços atuais mais fortemente do que preços passados ​​e a média móvel adaptativa que muda a sensibilidade com base na volatilidade de preços: Vantagem do Adaptive Moving Average é mostrado acima no gráfico e-mini no centro onde o preço tornou-se sem direção e agitado. Durante esse período, a Média Móvel Adaptativa manteve uma linha reta, enquanto que a Média Móvel Exponencial se movimentou com o choque dos preços. No entanto, quando o preço tendia, como na extrema direita do e-mini gráfico acima, a média móvel adaptativa manteve-se com a média móvel exponencial. O Adaptive Moving Average é definitivamente um indicador técnico único que vale a pena investigação adicional. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Introdução Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) é uma média móvel projetado para contabilizar o ruído do mercado ou volatilidade. Kaufman039s Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) A KAMA acompanhará de perto os preços quando os balanços de preços forem relativamente pequenos eo ruído é baixo. A KAMA se ajustará quando as oscilações dos preços aumentarem e seguirem os preços de uma distância maior. Esse indicador de tendência pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de mudança de tempo e os movimentos dos preços dos filtros. Cálculo Existem várias etapas necessárias para calcular a média móvel adaptativa Kaufman039s. Let039s primeiro comece com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA (10,2,30). 10 é o número de períodos para o Índice de Eficiência (ER). 2 é o número de períodos para a constante EMA mais rápida. 30 é o número de períodos para a constante EMA mais lenta. Antes de calcular o KAMA, precisamos calcular a Relação de Eficiência (ER) ea Constante de Suavização (SC). Dividindo a fórmula em pepitas de tamanho de mordida torna mais fácil entender a metodologia por trás do indicador. Note que ABS significa Absolute Value. Rácio de Eficiência (ER) O ER é basicamente a variação de preço ajustada para a volatilidade diária. Em termos estatísticos, o Índice de Eficiência indica a eficiência fractal das mudanças de preços. ER flutua entre 1 e 0, mas estes extremos são a exceção, não a norma. ER seria 1 se os preços subiram 10 períodos consecutivos ou para baixo 10 períodos consecutivos. ER seria zero se o preço é inalterado ao longo dos 10 períodos. Constante de suavização (SC) A constante de suavização utiliza a ER e duas constantes de suavização com base numa média móvel exponencial. Como você deve ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial em sua fórmula. (2/301) é a constante de suavização para um EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para EMA mais curto (2 períodos). O SC mais lento é a constante de suavização para o EMA mais lento (30 períodos). Note que o 2 no final é quadrado a equação. KAMA Com a Relação de Eficiência (ER) e Constante de Suavização (SC), estamos agora prontos para calcular a Média Móvel Adaptativa (KAMA) de Kaufman. Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os cálculos a seguir são baseados na fórmula abaixo. Exemplo / Gráfico de Cálculo As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular KAMA eo gráfico QQQ correspondente. Uso e Sinais Chartists pode usar KAMA como qualquer outra tendência seguinte indicador, como uma média móvel. Os cartistas podem procurar cruzamentos de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo KAMA indica mudanças direcionais nos preços. Tal como acontece com qualquer média móvel, um sistema de crossover simples irá gerar muitos sinais e lotes de whipsaws. Os Chartists podem reduzir whipsaws aplicando um filtro do preço ou do tempo aos crossovers. Pode-se exigir preço para segurar a cruz para o número definido de dias ou exigir a cruz exceder KAMA por percentagem set. Em segundo lugar, os cartistas podem usar a direção da KAMA para definir a tendência geral para uma segurança. Isso pode exigir um ajuste de parâmetro para suavizar o indicador ainda mais. Os cartistas podem alterar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar a KAMA e procurar mudanças direcionais. A tendência é para baixo, enquanto KAMA está caindo e forjando menores baixos. A tendência é para cima, enquanto KAMA está subindo e forjando mais altos. O exemplo Kroger abaixo mostra KAMA (10,5,30) com uma tendência de alta acentuada de dezembro a março e uma tendência de alta menos acentuada de maio a agosto. E finalmente, os chartists podem combinar sinais e técnicas. Os cartistas podem usar um KAMA de longo prazo para definir a tendência maior e um KAMA de curto prazo para sinais de negociação. Por exemplo, KAMA (10, 5, 30) pode ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista quando subir. Uma vez alcista, os cartistas poderiam então procurar cruzes de alta quando o preço se move acima de KAMA (10,2,30). O exemplo abaixo mostra MMM com um aumento de longo prazo KAMA e cruzes de alta em dezembro, janeiro e fevereiro. A KAMA de longo prazo recusou em abril e houve cruzes de baixa em maio, junho e julho. SharpCharts KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicadores na Workbench SharpCharts. As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetros depois de selecionada e os chartists podem alterar esses parâmetros de acordo com suas necessidades analíticas. O primeiro parâmetro é para a Eficiência Ratio e chartists deve abster-se de aumentar este número. Em vez disso, os cartistas podem diminuí-la para aumentar a sensibilidade. Os cartistas que procuram alisar a KAMA para análise de tendência a longo prazo podem aumentar o parâmetro médio de forma incremental. Mesmo que a diferença é apenas 3, KAMA (10,5,30) é significativamente mais suave do que KAMA (10,2,30). Estudo adicional Do criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. A média móvel adaptável (AMA) também conhecida como Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) foi criada por Perry Kaufman e foi apresentada pela primeira vez em seu livro Smarter Trading (1995) . Esta média móvel ofereceu uma vantagem significativa sobre as tentativas anteriores em 8216intelligent8217 médias porque permitiu ao usuário maior controle. A variável Moving Average 8211 VMA (1992), por exemplo, não ofereceu limite superior ou inferior ao seu período de suavização. A AMA, por outro lado, permitiu ao usuário definir o intervalo através do qual eles desejavam o alisamento a ser espalhado. Segue-se a mesma teoria que o VMA na medida em que dependendo do ambiente de mercado haverá diferentes quantidades de ruído e, portanto, uma velocidade média móvel diferente será necessária para alcançar os resultados mais rentáveis. Num mercado fortemente tendencial, por exemplo, os níveis de ruído são baixos e uma média móvel mais rápida deve produzir os melhores resultados. Inversamente em um caranguejo ou mercado lateral os níveis de ruído são muito elevados e uma média mais lenta é provável ser mais adequado. Como calcular uma média móvel adaptável Começa com o preço Fechar. Depois que AMA é calculado de acordo com a seguinte fórmula: AMA AMA (1) (Fechar AMA (1)) Você vai notar que este é o mesmo que a fórmula para uma média móvel exponencial (EMA): EMA EMA (1) EMA (1)) Mas o Alfa em um EMA é 2 / (N 1), portanto permanece constante enquanto que para um AMA o Alfa é adaptativo: (VI (FC SC)) SC VI Os usuários escolhem uma medida de volatilidade ou tendência, Kaufman sugeriu seu Efficiency Ratio (ER). SN Sua escolha de uma média lenta de movimento gt FN FN Sua escolha de uma média lenta de movimento lt SN Aqui está um exemplo de um período 3 AMA com um período de 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: How Squaring Alpha afeta o AMA Alisamento Range Kaufman sugerem que seu AMA tem um FC de 2 e um SC de 30 o que levaria a supor que o alisamento adaptativo estaria na faixa de 2 8211 30, mas você estaria errado porque o alfa é quadrado. Agora, para revelar o período de suavização EMA 8216N8217 de alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA ) 480 Assim, na realidade, um AMA com um SN de 30 onde alfa é elevado para o poder de 2 pode realmente mover tão lentamente como um dia 480 EMA. Agora, para mim que não é muito fácil de usar um parâmetro de 30 que resulta em um período de suavização de 480. Então eu uso a seguinte fórmula para SC e FC em vez: P Power que alfa é aumentada para (geralmente 2) SN Sua escolha de Uma média móvel lenta gt FN Agora SN será a média móvel mais lenta resultante, mesmo se você alterar o poder que alfa é elevado. Eu também uso o mesmo processo para FN e FC. Vamos olhar novamente para Alpha com o VI definido para zero, o FN em 2 eo SN em 480: Agora, quando revelamos o EMA alisamento período 8216N8217 de alfa deve ser igual ao nosso usuário definido 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (0,0042) / 0,0042 N (EMA) 480 Um olhar mais atento sobre o efeito de Squaring Alpha Compreender o efeito de squaring alfa é muito importante como o gráfico abaixo ilustra: Como você pode ver acima, um período de suavização de entrada de 300 Com alfa resultados quadrados em um período real de suavização de mais de 45.300 que é totalmente inútil. No entanto, este é um cenário que se poderia facilmente usar sem uma compreensão adequada de como funciona o AMA. Em nossos testes estaremos tentando o AMA com alfa aumentado para outros poderes que 2 assim alguns outros exemplos também foram traçados no gráfico acima. Abaixo, analisamos o efeito no alfa ea suavização resultante de um AMA com o Índice de Eficiência tomado diretamente em alfa (1) ou sendo quadrado (2): Usamos nossa fórmula de AMA modificada para os gráficos acima para que o FN real e SN Foram idênticas, apesar das alterações ao alfa. Como você pode ver, squaring resultados alfa em não apenas um AMA mais lento global, mas um que é muito mais rápido para abrandar quando o alfa diminui. Kaufman obviamente queria que a AMA desacelerasse muito rapidamente quando os dados careciam de uma tendência. Este efeito é semelhante ao de aumentar a constante 8216N8217 na variável média móvel. É a AMA um bom indicador Como parte da 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, vamos colocar a AMA contra vários tipos diferentes de médias móveis e testaremos diversos índices de volatilidade como componentes, incluindo: Também estaremos testando a suposição de que o alfa Foi uma boa idéia e vai tentar levantá-lo para vários poderes diferentes. Você pode pensar em quaisquer outros testes valiosos Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários na parte inferior. Adaptive Moving Average Arquivo do Excel Eu reuni uma planilha do Excel contendo a média móvel adaptável e disponibilizá-lo para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores Técnicos: Média Movente Adaptativa (AMA) Adaptive Moving Average Exemplo, VI 50 Day Eficiência Ratio adil 4 anos atrás Eu acho a idéia em torno da média móvel adaptativa muito intersting e atraente , Eu backtested o kaufman AMA através de dois sistemas (sinais de onda binários para sinais de direção de entradas longas e curtas (ama para cima entrada longa e ama para baixo entrada curta), no entanto eu não poderia concluir que o sistema está executando melhor do que um sistema TF de longo prazo usando SMA Crossovers (50 dias SMA e 200 dias SMA) posso saber as regras de negociação em torno do AMA você que você implementou em sua negociação Derry Brown 4 anos atrás eu estou feliz que você está encontrando nossa pesquisa útil. Nós ainda não publicamos os resultados de Os testes de cruzamento de média móvel para que eles possam muito bem ser mais eficaz. As regras que você pede são detalhadas na parte inferior de cada página onde publicamos resultados de teste. Eles aqui estão novamente: um sinal de entrada para ir longo (ou sinal de saída para cobrir Um curto) para cada média testada foi gerado com um fechamento acima dessa média e um sinal de saída (ou sinal de entrada para ir curto) foi gerado em cada fechar abaixo dessa média móvel. Nenhum interesse foi ganho enquanto em dinheiro e não foi concedido qualquer subsídio para os custos de transação ou derrapagem. Os comércios foram testados utilizando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) para dados diários e sinais EOW para dados semanais. Por exemplo. Dados diários com um sinal EOW exigiria que a Semana terminasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma longa ou fechar um curto período. Os dados diários com sinais EOD exigiriam que o preço Diário fechasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma Curta e vice-versa. Os retornos apresentados são o retorno anualizado médio dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. / / / / / / / / / / / / Por favor, deixe-me saber se você tiver outras dúvidas. Cheers Derry